Индекс случайного блуждания (RWI) - это

Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! В сегодняшней статье мы поговорим об очередном техническом индикаторе в трейдинге — об индексе случайного блуждания, также известном как RWI. Вы узнаете что такое индекс случайного блуждания RWI и в чем его основная суть, также поговорим о формуле и расчете индекса RWI и его использовании в трейдинге с примером на графике. Обо всем этом читайте далее в статье.

Содержание статьи:

Что такое индекс случайного блуждания (RWI)?

Индекс случайного блуждания (RWI) — это технический индикатор, который сравнивает движение цены ценной бумаги со случайными движениями, чтобы определить, находится ли она в статистически значимом тренде. Его можно использовать для генерации торговых сигналов на основе силы основного ценового тренда.

Суть индекса случайного блуждания (RWI)

Индекс случайного блуждания (RWI) был создан Майклом Пулосом для того, чтобы определить, является ли текущее ценовое движение ценной бумаги «случайным блужданием» или является результатом статистически значимого тренда, выше или ниже.

Случайное блуждание относится к движениям рынка или ценных бумаг, которые находятся в пределах статистических уровней «шума» и не согласуются с подтвержденным или определяемым трендом. Технический индикатор был первоначально опубликован в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities в статье 1990-х годов под названием «О трендах и случайных блужданиях».

Исследования рыночных тенденций и случайных блужданий уходят корнями в прошлое на десятилетия, о чем свидетельствует публикация Р.А. Стивенсона «Товарные фьючерсы: тенденции или случайные блуждания?» в мартовском номере журнала «Финансы» за 1970 год.

Уильям Феллер, математик, специализирующийся на теории вероятностей, доказал, что границы случайности, также известные как расстояния смещения, можно рассчитать, взяв квадратный фут числа бинарных событий, которые относятся к двусторонним исходам с равной вероятностью (как подбрасывание монетки). Логически говоря, любое движение за пределами этих границ предполагает, что движение не является случайным по своей природе. RWI применяет эти математические принципы при измерении восходящего и нисходящего тренда, чтобы определить, является ли он случайным или статистически значимым.

RWI и средний индекс направления (ADX) выглядят очень похоже и, по сути, очень похожи. Средний индекс направления (ADX) состоит из линий направленного движения (DI+ и DI-), которые движутся очень похоже на минимум и максимум RWI. ADX представляет собой третью линию индикатора ADX и показывает силу тренда. Показания выше 25 указывают на сильную тенденцию.

Расчет и формула индекса случайного блуждания

Поскольку индикатор измеряет силу как восходящего, так и нисходящего тренда, он имеет две линии и требует отдельных расчетов для обеих.

Расчет для высоких периодов или RWI High:

RWI High = (High − Low n) / (ATR × √n)

где:
n = количество дней в периоде
ATR = средний истинный диапазон

Другими словами, если вы рассчитываете RWI Highза последние пять дней, возьмите максимум сегодняшнего дня минус минимум предыдущего периода и рассчитайте максимум RWI. Затем рассчитайте, используя сегодняшний максимум минус минимум два дня назад. Делайте это для каждого дня, возвращаясь к пяти торговым сессиям.

Ваше значение RWI High – это максимальное значение за последние пять дней или за любое количество выбранных периодов (n).

RWI Low рассчитывается следующим образом:

RWI Low = (High n − Low) / (ATR × √n)

Этот метод аналогичен подходу, описанному выше, за исключением того, что теперь мы будем использовать сегодняшний минимум и максимум предыдущего периода для создания первого расчета. Затем используйте High двухдневной давности. Сделайте это для каждого из n периодов. Значение RWI Low — это наименьшее количество выполненных вычислений из n.

Каждый день (или период) расчеты выполняются заново.

Трейдинг с индексом случайного блуждания

Индекс случайного блуждания обычно используется в течение двух-семи периодов для краткосрочной торговли и скальпинга и от восьми до 64 периодов для долгосрочной торговли и инвестиций. Участники рынка могут поэкспериментировать с этими настройками, чтобы определить, что лучше всего подходит для их общих стратегий.

Значения выше 1,0 указывают на то, что ценная бумага движется вверх или вниз, в то время как показания ниже 1,0 предполагают, что ценная бумага может двигаться случайным образом. Если RWI Low выше единицы, это указывает на сильный нисходящий тренд; если RWI High выше единицы, это указывает на сильный восходящий тренд.

Часто трейдеры и маркет-таймеры открывают длинные позиции, когда долгосрочный максимум RWI больше 1,0, а краткосрочный минимум RWI также выше 1,0. Это означает, что трейдер отслеживает два расчета RWI: долгосрочный, скажем, для 64 периодов, и краткосрочный, скажем, для семи периодов.

Трейдер покупает, когда долгосрочный максимум RWI выше 1,0, что указывает на долгосрочный сильный восходящий тренд, но краткосрочный минимум RWI также выше 1,0, показывая, что в краткосрочной перспективе цена упала, обеспечивая благоприятный вход в долгосрочный восходящий тренд.

Короткие позиции можно открывать, когда долгосрочный минимум RWI больше 1,0, а пик краткосрочного максимума RWI также превышает единицу.

Некоторые трейдеры могут использовать пересечения двух линий для обозначения потенциальных сделок. Это будет хорошо работать, когда развиваются сильные тренды, но это приведет к большому количеству убыточных сделок, если цена не будет иметь хорошего тренда, поскольку пересечения могут произойти без сильного тренда. Тем не менее, некоторые трейдеры могут захотеть использовать этот подход, потенциально в сочетании с другими формами технического анализа.

Пример индекса случайного блуждания

К дневному графику Apple Inc. (AAPL) применен 30-периодный индикатор RWI.

Когда цена падает, красная линия или минимум RWI находится сверху.

Когда цена растет, зеленая линия или максимум RWI находится сверху.

Когда любая из этих линий находится выше черной горизонтальной линии, это указывает на сильную тенденцию.

Слева сильный восходящий тренд. Максимум RWI выше 1,0, а минимум RWI ниже 1,0.

Затем начинается сильный нисходящий тренд. Минимум RWI движется выше 1,0, а максимум RWI значительно ниже 1,0.

За этим следует еще один восходящий тренд с условиями, аналогичными предыдущему восходящему тренду.

Затем акция входит в период слабого тренда. Ни минимум, ни максимум RWI не удерживают свое положение выше 1,0 в течение длительного времени. На короткое время две линии даже застряли около нулевой отметки, сигнализируя об очень слабом тренде или изменчивой торговле в обоих направлениях.

Ограничения использования RWI

RWI является запаздывающим индикатором. Он использует прошлые данные в своих расчетах, и в нем нет ничего предсказательного. Хотя индикатор может подняться выше единицы, сигнализируя о сильном тренде, он может очень быстро опуститься ниже единицы. Он также может перейти от слабого тренда к сильному тренду с небольшим предупреждением от индикатора.

Ожидание, пока индикатор поднимется выше единицы, прежде чем открывать сделку в этом направлении, иногда может привести к неудачному входу. Цена уже некоторое время движется в этом направлении и может быть готова развернуться или войти в откат.

Индекс случайного блуждания лучше всего использовать в сочетании с анализом ценового действия или другими формами технического анализа.

Резюме

Индекс случайного блуждания сравнивает движение цены ценной бумаги со случайной выборкой, чтобы определить, участвует ли она в статистически значимом тренде.

Индекс случайного блуждания имеет две линии: максимум RWI и минимум RWI, которые измеряют силу восходящего и нисходящего тренда.

Когда максимум RWI выше минимума RWI, это означает, что восходящая сила больше, чем нисходящая, и наоборот.

Когда либо RWI High, либо RWI Low выше единицы, это указывает на наличие сильного, неслучайного тренда, тогда как показания ниже одного среднего движения могут быть случайными, поскольку недостаточно силы, чтобы указать на обратное.

А на этом сегодня все про индекс случайного блуждания RWI. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Делитесь статьей в социальных сетях и мессенджерах и добавляйте сайт в закладки. Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!