Как снизить риск с помощью оптимального размера позиции


Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Определение того, сколько валюты, акций или товаров приобрести в сделке, часто упускается из виду в трейдинге и инвестициях. Трейдеры часто выбирают случайно размер позиции. На практике это обычно выглядит так, они решают открыть более крупную позицию, когда они действительно уверены в сделке, или, наоборот, выбирают меньшую позицию, когда они чувствуют себя менее уверенно. Однако это может быть не самая выверенная или стратегическая методология определения размера инвестиций.

Точно так же инвестору/трейдеру не стоит выбирать заранее одинаковый размер позиции для всех своих сделок, независимо от того, как эти сделки откроются. Подобный стиль торговли, скорей всего, приведет к снижению доходности в долгосрочной перспективе. Итак, если выбор случайного размера позиции не в интересах инвестора и не рекомендуется устанавливать единый размер для всех сделок, как лучше всего оценить оптимальную позицию для сделки? В статье рассмотрено несколько различных методов определения оптимального размера позиции, которые также могут снизить риск для трейдеров.

Как снизить риск с помощью оптимального размера позиции

Содержание статьи:

Главное

  • Трейдеры должны разработать выверенную и стратегическую методологию определения размера сделки, а не случайный выбор позиции или выбор заранее одинакового размера позиции для всех сделок.
  • Прежде чем определять размер позиции, трейдер должен сначала понять подходящий уровень стопа для конкретной сделки.
  • Для трейдера стоп-уровень может помочь определить риск; в зависимости от размера счета, следует рисковать максимум на 1% до 3% от счета в сделке.
  • Для более крупных счетов есть несколько альтернативных методов, которые можно использовать для определения размера позиции, включая реализацию стоп-ордера по фиксированной цене.

Определите подходящий уровень стопа

Прежде чем определять размер позиции, трейдер должен сначала понять подходящий уровень стопа для конкретной сделки. Стопы также не следует устанавливать на случайных уровнях. Стоп должен быть размещен на уровне, который предоставит трейдеру соответствующую информацию, в частности, о том, что он ошибся в отношении направления сделки. Если стоп-ордер размещен на неподходящем уровне, он может легко сработать при обычных движениях рынка.

Для трейдера стоп-уровень может помочь определить риск. Например, если стоп составляет 50 пипсов от цены входа трейдера для валютной сделки — или предположим, 50 центов в сделке с акциями или товарами — трейдер может начать определять размер своей позиции.

В первую очередь следует учитывать размер счета. Если у инвестора / трейдера небольшой счет, ему следует рисковать максимум на 1% до 3% от счета в сделке.

Например, если у трейдера есть торговый счет на 5000 долларов , и трейдер рискует на 1% этого счета в сделке, это означает, что он может потерять 50 долларов в сделке. Итак, этот трейдер может взять один мини-лот. Если достигнут стоп-уровень трейдера, трейдер потеряет 50 пипсов на одном мини-лоте, или 50 долларов. Если трейдер использует уровень риска 3%, он может потерять 150 долларов (что составляет 3% от счета). Таким образом, при стоп-уровне в 50 пунктов он может взять три мини-лота. Если у трейдера возникнет стоп-аут (принудительное закрытие позиции), он потеряет 50 пипсов на трех мини-лотах, или 150 долларов.

На фондовом рынке риск размером в 1% от вашего счета при торговле будет означать, что трейдер может взять 100 акций со стоп-уровнем в 50 центов. Если стоп сработает, это будет означать, что 50 долларов — или 1% от общей суммы счета — были потеряны в сделке. В этом случае риск для сделки ограничен небольшим процентом счета, и размер позиции был оптимизирован для этого риска.

Альтернативные методы определения размера позиции

Для более крупных счетов есть несколько альтернативных методов, которые можно использовать для определения размера позиции. Человек со счетом в 0.5 млн долларов не всегда может желать рисковать 5 000 или более долларов (что составляет 1% от 0.5 млн долларов) в каждой отдельной сделке. У них может быть большое количество позиций на рынке, они могут фактически не использовать весь свой капитал или у них могут быть проблемы с ликвидностью по крупным позициям. В этом случае также можно использовать фиксированный стоп.

Предположим, инвестор со счетом такого размера ограничит риск в размере 1000 долларов на сделку. Инвестор все еще может использовать метод, упомянутый выше. Если расстояние до стопа от цены входа составляет 50 пунктов, инвестор сможет взять 20 мини-лотов или 2 стандартных лота .

На фондовом рынке трейдер мог взять 2000 акций со стопом на расстоянии 50 центов от цены входа. Если сработает стоп, инвестор потеряет только 1000 долларов, которыми он был готов рискнуть перед тем, как разместить сделку.

Уровни дневных стопов

Другой вариант для активных или постоянно торгующих дневных трейдеров — использовать дневной стоп-уровень. Дневной стоп позволяет трейдерам, которым необходимо совершать сделки за доли секунды и которым требуется гибкость в своих решениях относительно размера позиции. Ежедневный стоп означает, что трейдер устанавливает максимальную сумму денег, которую он может потерять за день, неделю или месяц. Если трейдеры теряют эту заранее определенную сумму капитала (или более), они немедленно выходят из всех позиций и прекращают торговлю до конца дня, недели или месяца. Трейдер, использующий этот метод, должен иметь опыт положительных результатов своей торговли.

Для опытных трейдеров дневной стоп-лосс может быть примерно равен их средней дневной прибыльности. Например, если в среднем трейдер зарабатывает 1000 долларов в день, ему следует установить дневной стоп-лосс, близкий к этому числу. Это означает, что убыточный день не уничтожит прибыль более чем за один средний торговый день. Этот метод также можно адаптировать для отражения результатов торговли за несколько дней, неделю или месяц.

Для трейдеров, у которых есть история прибыльной торговли или которые чрезвычайно активны в торговле в течение дня, дневной уровень стопа дает им свободу принимать решения о размере позиции на лету в течение дня и при этом контролировать свой общий риск. Большинство трейдеров, использующих ежедневный стоп, по-прежнему ограничивают риск очень небольшим процентом своего счета в каждой сделке, отслеживая размеры позиций и подверженность риску, создаваемому позицией.

Начинающий трейдер с небольшой торговой историей может также адаптировать метод ежедневного стоп-лосса в сочетании с правильным размером позиции, определяемого риском сделки и остатком на счете.

Резюме

Чтобы достичь правильного размера позиции, трейдеры должны сначала определить свой стоп-уровень и процентный или количественный размер своего счета, которым они готовы рисковать при каждой сделке. Как только размер риска определен, они смогут рассчитать свой идеальный размер позиции.


Оставьте комментарий