Индикатор полосы (линии) Боллинджера — что это и как пользоваться


Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! В сегодняшней статье мы поговорим об очередном индикаторе в трейдинге — о полосах Боллинджера. Вы узнаете что такое полосы (линии) Боллинджера, как рассчитывать и использовать их в трейдинге. Обо всем этом подробнее в статье далее.

Индикатор полосы (линии) Боллинджера - что это и как пользоваться

Содержание статьи:

Что такое полоса Боллинджера?

Полосы Боллинджера — это инструмент технического анализа, определяемый набором линий тренда, нанесенных на два стандартных отклонения (положительно и отрицательно) от простой скользящей средней (SMA) цены ценной бумаги, но которые можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя.

Полосы Боллинджера были разработаны и защищены авторским правом известным техническим трейдером Джоном Боллинджером и предназначены для обнаружения возможностей, которые дают инвесторам более высокую вероятность правильно определить, когда актив перепродан или перекуплен.

Как рассчитать полосы Боллинджера

Первым шагом в расчете полос Боллинджера является вычисление простой скользящей средней рассматриваемой ценной бумаги, обычно с использованием 20-дневной SMA. 20-дневная скользящая средняя усреднит цены закрытия за первые 20 дней в качестве первой точки данных. Следующая точка данных будет отбрасывать самую раннюю цену, добавлять цену на 21-й день и брать среднее значение и так далее. Далее будет получено стандартное отклонение цены ценной бумаги. Стандартное отклонение представляет собой математическое измерение средней дисперсии и занимает видное место в статистике, экономике, бухгалтерском учете и финансах.

Для заданного набора данных стандартное отклонение измеряет, насколько разброс чисел отличается от среднего значения. Стандартное отклонение можно рассчитать, взяв квадратный корень из дисперсии, которая сама является средним из квадратов разностей среднего. Затем умножьте это значение стандартного отклонения на два и добавьте и вычтите эту сумму из каждой точки вдоль SMA. Те производят верхнюю и нижнюю полосы.

Вот формула Bollinger Band:​

BOLU = MA( TP, n) + m * sigma[TP, n] BOLD  = MA( TP, n) — m * sigma[TP, n]

где:

BOLU — Верхняя полоса Боллинджера
BOLD  — Нижняя полоса Боллинджера
MA — Скользящая средняя
TP (типичная цена) = ( High +Low + Close) ÷ 3
n — Количество дней в периоде сглаживания (обычно 20)
m — Количество стандартных отклонений (обычно 2)
sigma[TP, n] — Стандартное отклонение за последние n периодов TP

О чем говорят полосы Боллинджера?

Полосы Боллинджера — очень популярный метод. Многие трейдеры считают, что чем ближе цены подходят к верхней полосе, тем больше рынок перекуплен, а чем ближе цены приближаются к нижней полосе, тем больше рынок перепродан. У Джона Боллинджера есть набор из 22 правил, которым необходимо следовать при использовании лент в качестве торговой системы.

На приведенном ниже графике полосы Боллинджера заключают в себе 20-дневную SMA акции с верхней и нижней полосами, а также ежедневные движения цены акции. Поскольку стандартное отклонение является мерой волатильности, когда рынки становятся более волатильными, полосы расширяются; в менее волатильные периоды полосы сокращаются.

Выжимка

Сжатие является центральной концепцией полос Боллинджера. Когда полосы сближаются, сужая скользящую среднюю, это называется сжатием. Сжатие сигнализирует о периоде низкой волатильности и рассматривается трейдерами как потенциальный признак будущей повышенной волатильности и возможных торговых возможностей. И наоборот, чем шире расходятся полосы, тем выше вероятность снижения волатильности и выше вероятность выхода из сделки. Однако эти условия не являются торговыми сигналами. Полосы не указывают, когда может произойти изменение или в каком направлении может двигаться цена.

Прорывы

Примерно 90% движения цены происходит между двумя полосами. Любой прорыв выше или ниже полос является важным событием. Прорыв не является торговым сигналом. Ошибка, которую совершает большинство людей, заключается в том, что они полагают, что цена, достигающая одной из полос или превышающая ее, является сигналом к ​​покупке или продаже. Прорывы не дают никакой подсказки относительно направления и степени будущего движения цены.

Ограничения использования полос Боллинджера

Полосы Боллинджера не являются отдельной торговой системой. Это просто индикатор, предназначенный для предоставления трейдерам информации о волатильности цен. Джон Боллинджер предлагает использовать их с двумя или тремя другими некоррелированными индикаторами, которые дают более прямые рыночные сигналы. Он считает крайне важным использовать индикаторы, основанные на разных типах данных. Некоторыми из его любимых технических методов являются дивергенция/конвергенция скользящих средних (MACD), балансовый объем и индекс относительной силы (RSI).

Поскольку они рассчитываются на основе простой скользящей средней, они взвешивают более старые ценовые данные так же, как и самые последние, а это означает, что новая информация может быть разбавлена ​​устаревшими данными. Кроме того, использование 20-дневной SMA и 2 стандартных отклонений является несколько произвольным и может не работать для всех и в каждой ситуации. Трейдеры должны соответствующим образом корректировать свои предположения SMA и стандартного отклонения и следить за ними.

Резюме

  • Полосы Боллинджера — это инструмент технического анализа, разработанный Джоном Боллинджером для генерации сигналов перепроданности или перекупленности.
  • Есть три линии, которые составляют полосы Боллинджера: простая скользящая средняя (средняя полоса), а также верхняя и нижняя полосы.
  • Верхняя и нижняя полосы обычно представляют собой 2 стандартных отклонения +/- от 20-дневной простой скользящей средней, но их можно изменить.

А на этом сегодня все про Полосы Боллинджера. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Делитесь статьей в социальных сетях и мессенджерах и добавляйте сайт в закладки. Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!

  • 1
    Поделиться

Оставьте комментарий